Depois de muito apanhar, consegui:

Depois de conectar o Power Shell do Office365

Este Comando cria o grupo GrupoTeste01 para o dominio contoso

New-DistributionGroup -Name “GrupoTeste01” -PrimarySmtpaddress GrupoTeste01@contoso.com

Este Comando adiciona membros ao grupo

Add-DistributionGroupMember -identity “GrupoTeste01” –Member “Pablo.teste@contoso.com”, “Nina.teste@contoso.com”