Depois de muito apanhar, consegui:
Depois de conectar o Power Shell do Office365
Este Comando cria o grupo GrupoTeste01 para o dominio contoso
New-DistributionGroup -Name “GrupoTeste01” -PrimarySmtpaddress GrupoTeste01@contoso.com
Este Comando adiciona membros ao grupo
Add-DistributionGroupMember -identity “GrupoTeste01” –Member “Pablo.teste@contoso.com”, “Nina.teste@contoso.com”
