Depois de muito apanhar, consegui:
Depois de conectar o Power Shell do Office365
Este Comando cria o grupo GrupoTeste01 para o dominio contoso
New-DistributionGroup -Name “GrupoTeste01″ -PrimarySmtpaddress [email protected]
Este Comando adiciona membros ao grupo
Add-DistributionGroupMember -identity “GrupoTeste01″ –Member “[email protected]”, “[email protected]”